Das Team DWS Systematic & Quantitative Investments steht für langfristigen Investmenterfolg durch einen methodischen und disziplinierten Investmentprozess und ausgereifte Risikomanagement. Dafür entwickelt das Team eine stringente Vorgehensweise auf Grundlage solider ökonomischer Prinzipien, fundamentaler Daten sowie durch quantitatives Research. Diese soll es ermöglichen Portfolios kosteneffizienter zu gestalten und gleichzeitig das Rendite-Risiko-Profil zu verbessern.
Hintergrund ist die Erkenntnis, dass Erträge von systematisch replizierbaren Faktoren getrieben werden. Durch die Identifikation der Faktoren sowie der Berechnung von Renditen und Korrelationen ist es möglich, diese sogenannten Faktorerträge wiederkehrend und zuverlässig nachzubilden. Werden die Faktoren geschickt miteinander kombiniert, kann ein effizientes Portfolio gebildet werden, frei von emotionalen Investitionsentscheidungen. Zuvor ist eine aufwändige Analysearbeit notwendig. Für die Berechnungen hat das Team DWS Systematic & Quantitative Investments verschiedene Modelle entwickelt und wendet sie für die drei Bereiche „Quant Equity“, „Quant Fixed Income“ und „Quant Allocation“ an.
Die Prinzipien und Überzeugungen des DWS Systematic & Quantitative Investment Teams
Das Konzept von DWS Systematic & Quantitative Investments basiert auf 3 Prinzipien.
Für institutionelle Kunden entwickelt, um auch ihre individuellen Risikoanforderungen bei der Steigerung der Gesamtrendite zu berücksichtigen
Ziel ist es, mit zum Markt unkorrelierten Anlagestrategien eine konsistente Mehrrendite zu erzielen
Research getrieben mit fundamentalen Anlageansatz
Einsatz innovativer Technologien und systematischer Auswertung der Daten mit akademischer Strenge